EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR TALEB APLICADO A LA PROSPECTIVA: BLACK SWAN

El punto de arranque del pensamiento de Taleb  es el problema de la inducción ejemplificado gráficamente en el caso del “pavo de Russell” (en honor a Bertrand Russell que fue quien expuso por primera vez el ejemplo, retomando el problema de la inducción que inició David Hume, si bien el maestro Russell utilizó la misma metáfora pero con un pollo) que comprobó que todas las mañanas le daban de comer y tras varios meses de observaciones iba a concluir una ley universal (“estos humanos tan amables me debe querer mucho, todos los días me dan de comer”), cuando con la llegada del día de Acción de Gracias al pavo le ocurrió algo inesperado (para el pavo, no para los amables humanos). Pues bien, nuestra manera de pensar no es muy diferente de la del “pavo de Russell”. Gran parte de la matemática estadística, el cálculo de riesgos y las distribuciones de probabilidad están atravesadas por esta manera de pensar: a mayor frecuencia de ocurrencia de un hecho menor sensibilidad frente a lo inesperado. De ahí la metáfora del cisne negro que Taleb toma de David Hume (empirismo) y de Karl Popper (falsacionismo): si nos pasamos toda la vida en el hemisferio norte pensaremos que todos los cisnes son blancos, sin embargo en Australia existen cisnes negros. Y es que un cisne negro nos parece algo imposible debido a nuestra reducida experiencia[1].

¿Qué es entonces un “cisne negro” según Taleb?. El profesor Taleb lo define como un hecho fortuito que satisface estas tres propiedades:

• Gran repercusión,
• Probabilidades imposibles de calcular
• Efecto sorpresa.

En primer lugar, su incidencia produce un efecto desproporcionadamente grande. En segundo lugar, tiene una pequeña probabilidad pero imposible de calcular en base a la información disponible antes de ser percibido el hecho. En tercer lugar, una propiedad nociva del “cisne negro” es su efecto sorpresa: en un momento dado de la observación no hay ningún elemento convincente que indique que el evento vaya a ser más probable. Desde luego, estas propiedades no son ajenas a las crisis financieras que vivió Taleb cuando se ganaba la vida como operador bursátil, como tampoco lo son a los terribles atentados del 11S o del 11M (o eso creemos y esperamos).

Lejos de ofrecer recetas matemáticas para calcular la probabilidad de los sucesos raros (cisnes negros) para protegernos frente a la incertidumbre, lo que nos aporta el profesor Taleb es una buena dosis de sentido común: nunca llegaremos a conocer lo desconocido ya que, por definición, es desconocido. Sin embargo, siempre podemos imaginar cómo podría afectarnos. Es decir, las probabilidades de los cisnes negros no son computables, pero sí podemos tener una idea muy clara de sus consecuencias. Esta es una idea-fuerza para la gestión de la incertidumbre: para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la probabilidad. Estar preparado ante la aparición de los cisnes negros es más importante que dedicarle tiempo y esfuerzo a calcular la probabilidad de su ocurrencia. Resumiendo: para que no nos ocurra lo que al “pavo de Russell” hay que estar preparado para lo inesperado (que a diferencia de los pavos, sí podemos imaginar) pero sin preocuparnos de cuándo ocurrirá.

Las ideas del profesor Taleb deberían ser muy tenidas en cuenta por aquellos que se dedican a al comprender, modelizar e implementar sistemas humanos complejos, para incorporar a los modelos las aportaciones de pensadores como Lorenz (teoría del caos), Mandelbrot (fractales), Kahneman (teoría de la prospección), Lucas (crítica de Lucas), etc. y evitar en lo posible los sesgos propios de la matemática de Mediocristán en el diseño de modelos.

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[1]              A principios del siglo XVIII, los colonos ingleses que volvieron de Australia trajeron consigo, en las panzas de sus barcos, un cargamento de cisnes negros. Los cisnes negros son originales de la isla austral y hasta ese momento, se pensaba que todos los cisnes eran blancos, porque eran blancos todos los que se conocían. La intrahistoria de esta historia es que este hecho supuso una conmoción en la sociedad inglesa. Aunque nos pueda parecer algo ingenuo a los habitantes del siglo XXI, lo cierto es que la aparición de una especie de cisnes de un color distinto al que estaban acostumbrados a ver, supuso para los habitantes de la época una fuente de debate y de polémica.